İlk trenin çalışmaya başlamasından yıllar sonra, 20 Yüzyıl'ın başlarında gündeme geldi. Bu amaçla hazırlanan projeler arasında Alman mimarlar Otto Ritter ve Helmuth Conu'nun eseri beğenildi ve birkaç küçük değişiklikle uygulamaya konuldu.

30 Mayıs 1906 günü başlanan ve Alman Holzman Firması'nın yürüttüğü inşaatın en güç safhalarından biri, denize kazık çakılması işlemiydi. Bina, denizdeki bu kazıklar üstünde yükselecekti. 

Aylar süren çalışma sonucu her biri 21 metre uzunluğunda ve suya karşı yalıtılmış bin 700 kazık denize çakıldı. Mimarisi Alman 'Yeni Rönesans' üslubunda gerçekleştirilen binanın planı bir tarafı uzun 'U' şeklindeydi ve planın ortasında geniş koridorların iki tarafında geniş ve yüksek tavanlı odalar sıralanıyordu. Odaların tavanları tek tek kalem işi nakışlarla süslenmiş, tavanların dört köşesine de o zamanlar demiryollarının amblemi olan kanatlı tekerlekler resmedilmişti